中国期货市场波动性、交易量、市场深度动态关系的日内特征分析

根据微观结构理论,运用5分钟高频数据对我国上海期铜、大连豆粕、郑州强麦期货市场的收益率波动性、交易量和未平仓合约数代表的市场深度的变动模式进行研究.应用Granger因果关系检验和向量自回归模型(VAR),实证分析了三者之间的动态关系,并且就此给出了相关的解释.     

哈金—西蒙定理的证明及LU递推求逆法

本文给出哈金—西蒙定理的新证明,并依据哈金—西蒙定理给出LU递推求逆新算法.本文是对经济控制理论的进一步完善改进.