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GARCH类模型波动率预测效果评价——以沪铜期货为例 总被引:1,自引:0,他引:1
以沪铜期货为例,研究了GARCH、EGARCH、FIGARCH和FIEGARCH四种模型的波动率预测效果。以已实现波动率为模型评价衡量标准,分别采用M-Z回归和损失函数进行预测效果检验,结果表明,无论残差服从高斯分布还是t-分布,不同的GARCH类模型预测效果有显著差异,其中FIGARCH模型预测效果最好,其次是GARCH模型,EGARCH和FIEGARCH模型预测效果不佳。此结论说明我国铜期货市场具有显著的长记忆性,但不具有非对称效应。 相似文献
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最近我们采取问卷和典型调查相结合的方式,对南昌大中型工业企业进行了调查。通过调查,我们深深感到近几年来,南昌市采取的一系列改革措施,给企业注入了新的生机,大中型企业的活力比改革前都有所增强。1988年与1985年相比,全市大中型工业企业产值增长33.3%,利税总计增长21.8%。但是,大中型企业还远未搞好搞活,企业本身的优势和潜力还没有充分发挥出来,深化改革的任务仍相当繁重。 一、企业面临的问题和困难 1、工业产值呈现较低水平的不稳定增长。 相似文献
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