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金融市场存在结构突变现象是发生金融风险传染的关键所在,而风险传染又是投资组合研究中亟需解决的难点。本文以9种国际主要货币对美元汇率为研究对象,先构建隐马尔科夫模型来对汇率资产进行结构突变预测,并基于结构突变刻画的结果,构建动态R-Vine Copula模型来预测汇率资产的风险传染关系;最后,基于结构突变与风险传染的研究结果,筛选出适合的组合汇率资产,构建时变投资组合预测模型。实证结果表明:HMM模型能够有效地刻画出汇率资产中的结构突变;动态R-Vine Copula模型能够更加有效地刻画出汇率资产间的风险传染关系;基于结构突变与风险传染关系下的动态投资组合预测模型,具有降低投资组合风险与提升投资组合预测收益的优越性,能够为金融风险管理和投资组合研究提供模型参考。 相似文献
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基于问卷调查和部门访谈调研,对外来人口在苏居留时间、参与社会保障状况以及居留意愿等进行了分析,在此基础上,指出当前苏州外来人口管理中存在的劳动力出现结构性短缺、公共服务需求与供给不足形成矛盾、居留意愿与苏州发展方向不尽吻合等主要问题,并据此提出加快居住证制度试点,构建面向外来人口的发展型社会政策框架,建设以注重质量、注重结构优化、注重技能素质为导向的外来人口调控机制等政策建议。 相似文献
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严晓凤 《西华师范大学学报(自然科学版)》2012,(5):105-109
美国大学普遍重视校友工作,注重校友资源的开发。校友工作起步早,机构健全;校友工作的核心是服务校友;校友捐赠是美国大学办学的显著特色;美国人之所以乐于捐助大学,有基督教慈善精神传统、人文主义传统,也得益于相应的制度保障。 相似文献
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