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构建恰当资产组合来减少风险, 是投资组合理论研究的重要目标.由于金融时间序列的波动往往会伴随着持续性特征, 该种特性会增大组合未来收益的风险.本文通过构建随机波动模型序列持续性最优投资组合模型, 以降低金融资产波动的持续性特征对组合收益波动的影响;并通过研究其分散化水平, 考察该投资组合构建方法的有效性与稳健性.研究发现:与均值方差的组合模型相比较, 序列持续性组合的风险分散化水平更好.此研究在资产组合选择方面, 具有较为重要的理论价值及实践意义. 相似文献
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随着以微博、微信为代表的社交网络信息平台在中国的崛起,形成了新媒体时代下信息资讯生成与扩散的完整传播链条,深刻地影响着金融市场参与主体的学习认知习惯、投资决策理念、交易行为模式,最终影响不同金融资产的价格波动规律. 本文在新媒体时代情景下,以社交网络信息披露与传播平台为切入点,基于信息关注度、信赖度、更新频率等三层维度,构建社交网络微博信息质量指标体系,研究社交网络信息质量与股价同步性的内在关联关系. 研究表明: 微博信息质量与股价同步性有着显著的高度负向线性关联性,并且呈现出非线性 U 型关系. 即随着社交网络信息质量水平的提升,股价同步性逐渐降低到达最小值,而后又逐渐提高. 研究结论为证明上市公司社交网络微博平台对股价同步性有较强影响力,提供了中国金融市场的证据. 相似文献
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刘海飞 《渝西学院学报(社会科学版)》2011,(3)
富田事变是发生在中国革命时期一次震惊党内外的重大事件。十一届三中全会之后,逐渐成为学术界研究的一个热点、难点问题。学术界对于富田事变的研究包括发生经过、原因、性质、影响、教训、平反及与之相关的人和事等方面的内容。本文对其进行述评,以期掌握学术界研究全貌,推动其往深入研究发展。 相似文献
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马克思主义青年观是马克思主义基本理论的一个重要部分。中共几代领导人毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛在长期的革命、建设和改革实践中继承和发展马克思主义青年观,推动了马克思主义青年观的中国化。本文首先考察中国化马克思主义青年观研究的发展历程,然后从中国化马克思主义青年观形成与发展、内容、特征、价值意义四个方面进行述评,最后,对中国化马克思主义青年观研究存在的问题和改进办法提出了自己的看法。 相似文献
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提出羊群行为指标以及基于多重分形谱分析的市场波动指标,运用Diks 与Panchenko [19]提出的非线性Granger 因果关系检验和Zebende[20]提出的DCCA 交叉相关系数,动态研究了深圳股票市场的羊群行为与市场波动的关联以及他的演变规律. 结果显示,深圳股票市场羊群行为与市场波动之间的关联并不表现为简单的线性方式,而是复杂的非线性机制; 金融危机前后深圳股市羊群行为与市场波动之间表现出方向不同的相关性和不同的因果关系. 总体来说,2005 年股改之前羊群行为与市场波动之间互不影响,2005 年至2007 年间羊群行为正向影响市场波动,而2008 年之后羊群行为负向影响市场波动,同时市场波动也负向影响羊群行为. 这一新的发现表明,市场羊群行为并不像传统研究所宣称的总是产生“正反馈效应”,有时也表现出“负反馈效应” 相似文献
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基于EMD方法的股票价格预测与实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
文章将经验模式分解方法(EMD)引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法.并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法(WA)进行对比分析,实证研究表明:经验模式分解方法(EMD)较小波分析方法拟和精度更高、预测功能很强.此方法为金融市场数据研究提供了一个强有力新的分析工具,在理论和实践上有其重要的指导意义. 相似文献
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刘海飞 《湖南科技大学学报(社会科学版)》2021,(2):28-36
毛泽东的一生,亦和常人一般具有送礼和收礼、却礼的经历。其却礼:讲规矩原则;送礼:讲品位实用;收礼:讲有来有往;对礼品的处理:讲方式方法。毛泽东的“礼品观”折射了其伟人风范品质:坚强坚定的党性;无产阶级革命家的高风亮节;对优秀传统文化的深切领悟;灵活的处世之道。毛泽东的“礼品观”在当今有很大启示价值:公款送礼之风绝不可行;要掌握好公务送礼的尺度;公职人员应严守有关法纪;领导干部当率先垂范,正风易俗。 相似文献
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提出羊群行为指标以及基于多重分形谱分析的市场波动指标,运用Diks与Panchenko[19]提出的非线性Granger因果关系检验和Zebende[20]提出的DCCA交叉相关系数,动态研究了深圳股票市场的羊群行为与市场波动的关联以及他的演变规律.结果显示,深圳股票市场羊群行为与市场波动之间的关联并不表现为简单的线性方式,而是复杂的非线性机制;金融危机前后深圳股市羊群行为与市场波动之间表现出方向不同的相关性和不同的因果关系.总体来说,2005年股改之前羊群行为与市场波动之间互不影响,2005年至2007年间羊群行为正向影响市场波动,而2008年之后羊群行为负向影响市场波动,同时市场波动也负向影响羊群行为.这一新的发现表明,市场羊群行为并不像传统研究所宣称的总是产生"正反馈效应",有时也表现出"负反馈效应". 相似文献
9.
基于EMD方法的股票价格预测 总被引:2,自引:1,他引:1
文章将经验模式分解方法(EMD)引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法。并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法(WA)进行对比分析,实证研究表明:经验模式分解方法(EMD)较小波分析方法拟和精度更高、预测功能很强。此方法为金融市场数据研究提供了一个强有力新的分析工具,在理论和实践上有其重要的指导意义。 相似文献
10.
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)作为银行信用风险缓释的重要工具,也是信用风险传染的重要渠道。因此,考虑到CDS抑制效应与传染效应的双重作用,本文构建了一个含有CDS网络交互作用的银行间信用风险传染模型,并运用计算实验与仿真模拟分析了在不同网络结构下银行网络信用风险传染与CDS网络抑制率,以及CDS网络信用风险抑制效应与银行网络传染率之间的关系,以及信用风险传染下银行网络和CDS网络的演化特征。研究结果表明:(1)银行网络的信用风险传染阈值与CDS网络抑制率呈单调递增的正相关系。而且,与同质网络结构相比,异质网络结构下的银行网络信用风险传染阈值相对较小。(2)CDS网络的信用风险抑制阈值与银行网络传染率呈单调递增正相关关系。而且,与同质网络结构相比,异质网络结构下CDS网络的信用风险抑制阈值明显较大。(3)银行网络最终破产规模与CDS抑制率呈单调递减的负相关关系。而且,异质网络结构下的银行破产规模要大于同质网络结构下的银行破产规模。(4)CDS网络破产规模与银行传染率呈单调递增的正相关关系。而且,同质网络结构下的CDS网络破产规模大于异质网络结构下的CDS网... 相似文献