稳定分布及其在GARCH中的运用

用稳定分布的特征函数和Fourier变换得到稳定分布的参数估计和概率密度．应用稳定分布对上证交易所的综合指数进行分布拟合，并建立了GARCH-稳定模型，探讨稳定分布对GARCH模型的影响．     

信用风险量化模型比较及其对我国商业银行信用风险的启示

信用风险是银行业面临的一个主要风险。本文通过对现代信用风险量化方法的阐述与对比,根据我国商业银行的实际情况,提出构建中国商业银行信用风险量化方法的建议。     

基于心理情感的行为金融股价波动模型研究

尽管行为金融学不断发展,但由于缺乏系统化的模型论证,还是难以撼动传统金融学的统治地位.应该积极研究基于心理情感的行为金融模型,推进行为金融学与传统金融学的发展融合.本文对基于心理情感的行为金融股价波动模型进行研究.     

市场机制——遗传算法的一种经济学解释

遗传算法近年来被应用于主流经济学的研究,并用来数量化分析一些经济问题的动态特性和随机特性。本文主要讨论什么使得GA(Genetic Algorithm遗传算法)可以看作是一种市场机制的模型。遗传算法中每次二进制串的转化基本包含了两个随机过程:1、多样化产生过程(复制、交叉、突变产生新的经济策略的过程);2、多样化限制过程(选择操作减少不同的经济策略的数量)。因而GA可以被看作是经济社会当中的市场机制(用作信息揭示机制)。同时,对遗传算法在经济机制设计中的应用进行了展望。