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针对VIX指数的均值回复、波动率聚集特征以及实证研究最近发现的跳跃自刺激性,本文采用具有自刺激性的Hawkes过程对VIX指数的跳跃进行建模,进而构建仿射跳跃扩散模型用于VIX期权定价,得到Hawkes跳跃扩散过程的条件特征函数,然后在风险中性定价框架内采用傅里叶变换方法推导出VIX期权的价值表达式。实证结果表明,本文模型不仅能克服一般均值回复模型拟合误差大的缺点,且能产生正的隐含波动率倾斜和隐含波动率微笑;另一方面,由于考虑了跳跃的自刺激,本文模型在泊松跳跃均值回复模型基础上进一步改善了VIX期权价格的预测效果。 相似文献
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高校教育职员制度改革策略刍论 总被引:1,自引:0,他引:1
高校实行教育职员制是加强管理队伍建设的要求,是适应高等教育大众化和国际化的需要,对推动高校人事制度和分配制度改革具有重要意义。实施高校教育职员制度改革,应统一思想、制定《教育职员法》、建立合理的职级体系、加强考核制度建设,此外,还要完善社会保障制度。 相似文献
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