跳扩散模型下的平方套期保值

研究未定权益的平方套期保值问题。假定套期保值者仅可用与此未定权益相关的另一种风险资产来进行套期保值，通过巧妙地构造一个过程，利用投影定理，在跳扩散模型下给出了几种平方最优套期保值问题的闭式解。     

基于不同信息的套期保值策略选择

利用鞅方法研究了拥有不同市场信息的两类投资者风险最小套期保值问题。通过构建风险资产的跳扩散模型，利用Ito公式和鞅表示定理得到了完全信息下的风险最小策略，并通过投影得到不完全信息下的最优策略。