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随着我国工业化城镇化进程的加快,交通能耗已连续多年位居各行业能源消耗第二,仅次于工业用能,占总能耗的10%-20%,因此分析提取影响我国交通能耗的主要因素,并预测交通运输能耗甚是必要。本文首先利用贝叶斯结构方程模型(BSEM)从经济活动总量、技术进步和交通运输结构三方面刻画交通能耗各影响因素的作用机理。然后运用通径分析(Path-analysis)法提取出交通能耗的主要影响因素包括:交通运输总周转量、城镇居民家庭人均可支配收入、单位周转量能耗、交通运输行业固定资产投资占比和公路民航周转量占比。进而构建VAR模型研究交通能耗与各主要因素间的动态时滞关系,脉冲响应分析发现运输周转量受某一冲击后对交通能耗具有显著的促进作用和较长的持续效应,单位周转量能耗这一指标对交通能耗的影响具有阶段性,短期产生的"回弹效应"会促使交通能耗的增加,长期的技术进步效应会抑制能耗增加,公路民航周转量占比对交通能耗同样具有正向冲击效应。最后进行Gibbs抽样构建基于贝叶斯估计的BVAR模型,预测出2015-2020年我国交通能耗分别为43 393.28、47 076.06、51 085.70、55 452.38、60 209.16、65 392.30万吨标准煤,且拟合效果表明相对预测误差为2.87%,模型预测结果良好。最后根据本文研究结论,提出关于中国交通节能的政策建议。 相似文献
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货币政策对M2的动态效应时滞分析及危机效应测算 总被引:1,自引:0,他引:1
科学测算金融危机期间已出台货币政策对货币供应量M2的效应时滞和贡献程度具有一定的现实价值。文章利用Markov状态转换及HP滤波模型识别不同货币政策状态的时间区间;利用多项式滞后分布模型分析政策工具变量对货币供应量影响的滞后效应,并以此为先验信息,建立了货币政策的Bayesian-PDLS动态效应分布模型,对金融危机期间已出台的货币政策效果进行了实际测算。主要结果表明:(1)外汇储备为M2的决定性因素,存款准备金率为M2主要的限制性因素;(2)货币政策变量M2总体对利率的弹性变化呈"U"型分布;在紧缩型情况下M2对利率的弹性变化呈"W"型分布;在扩张情形下M2对利率的弹性变化呈"v"型分布。 相似文献
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自2018年3月上海原油期货INE在上海国际能源交易中心上市以来,目前已成为规模仅次于WTI和Brent原油期货的第三大国际原油期货,随市场容量的持续增长,上海原油期货在准确地反映市场基本面变化的同时,具有更为灵敏价格发现和风险管理功能,如何判别中国原油期货是否有助于规避全球原油市场对中国股市的风险溢出已经是一个亟待解决的理论和现实问题。本文拟从动态条件风险溢出的角度探索上海原油期货对中国金融市场稳定的有效性。选取了2002至2020年约4000多个日度数据,分别对比了4种国际原油期货市场与2组股票综合指数的相关影响。基于DCC-MGARCH模型,本文依次研究了多元国际原油市场与股票市场的动态关联性、重大突发事件对二者相关性的影响以及采用CoVaR量化了风险溢出效应。本文研究发现国际原油价格对两组股票综合指数的异质性主要表现在两组股票是原油进口国和出口国;中国(美国)结构突变点时间点分别是5(3)个,这与突发性重大经济、政治等事件的时间点高度吻合;国际证据表明,INE对中美股票市场的CoVaR最小,且原油期货市场比现货市场CoVaR更低。本文揭示了一些新的证据,验证了中国原油期货市场启动有利于实现与国际风险脱钩,并建议风险监管部门改善系统性风险可以采取平滑对冲重大突发事件期间的风险溢出。 相似文献
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我国经济发展、能源消耗与环境治理之间的矛盾愈发尖锐,经济-能源-环境(3E)系统耦合协调发展成为有效推动经济绿色低碳转型的必然选择。基于此,本文利用2004—2018年中国省域面板数据,使用耦合协调度与空间面板模型测算29个省份(港澳台、西藏与云南除外)3E系统的耦合协调度,考察其动态演化规律与空间溢出效应,并对3E系统耦合协调发展的影响要素进行准确识别与政策讨论。结果表明:中国省域3E系统的耦合协调度虽有所提升,但“两极分化”加剧;整体呈现出空间正相关的集聚特征;绿色投资正外部性与人力资本提升能够有效促进3E系统耦合协调发展,而工业化、城镇化的快速推进,社会投资的结构性失调成为抑制3E系统耦合协调发展的重要因素。 相似文献
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电力消费的突变对经济的平稳运行造成了极大的干扰。利用PPM模型对部分发达国家人均电力消费增长率的突变点进行识别和分析。在总结其突变发生原因并借鉴突变时刻经济社会特征的基础上,对中国电力消费突变点进行了预测。研究发现:1960—2010年,发达国家电力消费轨迹共显示出6次显著的突变;发达国家电力消费轨迹呈倒"Z"形曲线;石油危机、金融危机为突变发生原因,电力产业由垄断转向竞争的制度改革;中国电力消费突变点在2037年左右到来,年人均电力消费大约为6 289千瓦时。 相似文献
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选取1997年至2011年作为样本区间,以国际原油市场结构的周期性和突变特征作为研究对象,在筛选变量的基础上,以原油的价格、供应、需求、美元指数和中国原油净进口为内生变量,以库存和投机因素为外生变量,建立原油市场结构经验VARX模型,分析各变量对原油价格的影响,并以此为基础建立基于Bayes理论的原油价格系统MSBVAR模型,识别和分析原油价格系统在考察期内的结构性变化。研究结果表明,影响原油价格波动的首要因素为中国原油净进口,存在亚洲溢价现象且持续期为2个多季度,美元指数影响次之,之后是原油需求,原油供应的贡献率影响最小;原油价格的翘尾效应在不同状态下的滞后期均为1个季度,且效应显著。突发事件对原油价格系统均衡结构的冲击不可忽视,1997年至2011年国际原油市场只存在一个结构突变点,即美国金融危机是导致该次原油价格系统结构平衡被打破的唯一事件。 相似文献