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采用间接度量法,建立TAR模型和AR模型,运用协整理论剔除上证指数中的实际价格,以检验我国上证指数月度收盘均价的泡沫情况.实证结果表明:AR模型可以很好地拟合股价泡沫的演变路径,优于TAR模型.基于实证分析得出结论并且给出促进消费和协调银行体系与股市关系的建议. 相似文献
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为测算沪深两市联动风险,以上证指数和深证成指收益率数据为研究对象.首先,根据Copula建模思想,利用GARCH(1,1)-t模型拟合沪深市场波动特征,利用t-Copula函数拟合沪深市场联动风险特征.进而利用拟蒙特卡罗方法模拟沪深股指组合未来收益率序列,测算沪深市场联动风险.实证结果表明:拟蒙特卡罗方法收敛速率快,模拟结果的精确性和稳定性较好.拟蒙特卡罗方法表现出的优势可以帮助机构投资者有效管理市场风险,这对于机构投资者做出科学投资决策具有深远意义. 相似文献
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