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文章对被称为金融毒品的衍生品KODA(也称累计期权)进行了深入研究,在解析KODA结构特征的基础上,采集汇丰控股股票近3年价格数据,应用Monte Carlo方法,对KODA的损益分布进行了模拟分析,给出了该产品的风险度量指标VaR和CVaR,并给出了KODA的期初价格.实证分析结果表明KODA的损益分布具有典型的尖峰厚尾、左尾损失分布宽、右尾盈利分布窄的特点;风险大且对标的资产的收益与波动非常敏感;,KODA的期初价格不接近零.结论表明KODA确实是一个结构复杂、风险极高且盈利有限,产品设计不合理的金融衍生品,不适合作为套期保值的工具. 相似文献
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对于中国企业而言,在中国的市场环境下,中国企业与西方企业在套期保值过程中的动因是否一致?有什么差异?本文在归纳总结国内外有关企业套期保值的相关理论的基础上,选取化工行业上市公司2007年至2014年相关数据为样本,使用描述性统计分析方法、Logistic回归方法对研究对象进行套期保值动因的实证数据分析,揭示中国企业套期保值动因和获益规律,对于帮助企业正确运用套期保值方法,规避经营风险具有重要意义。 相似文献
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