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1.
通过对称保正型(ε,D(ε))h-变换的暂留性、常返性和不可约性的讨论,证明了对称保正型的暂留性、常返性和不可约性在h-变换下是不变的,由此得到(ε,D(ε))h-结合的m-胎紧m-特殊标准马氏过程的相应性质。
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2.
文章给出了投资选择问题中效用函数的一般形式双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资结果.由静态规划通过变分法得到了其最优终端财富,同时得到投资结果的期望值和投资结果大于DerT(仅投资于无风险资产的结果)的概率,最后通过布朗鞅的积分表示得到了双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资策略的显式表达式.
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