Efficient Estimation in Heteroscedastic Partially Linear Varying Coefficient Models

This article considers statistical inference for the heteroscedastic partially linear varying coefficient models. We construct an efficient estimator for the parametric component by applying the weighted profile least-squares approach, and show that it is semiparametrically efficient in the sense that the inverse of the asymptotic variance of the estimator reaches the semiparametric efficiency bound. Simulation studies are conducted to illustrate the performance of the proposed method.     

改革所有制结构 促进山西产业结构调整

公有制经济比例过大 ,非公有制经济比例过小是山西所有制结构存在的主要问题 ,它对山西产业结构的调整有着一定的制约作用。发展非公有制经济 ,适度压缩国有经济比例 ,是促进山西产业结构调整的重要举措之一。     

列宁社会主义建设方法论及其在中国的发展

社会主义建设的方法论 ,是社会主义建设和发展的一个至关重要的问题。列宁在此问题上进行了不懈的探索 ,并找到了正确的方法 ,这就是间接过渡的方法。列宁社会主义建设方法论 ,在中国得到了发展 ,毛泽东和邓小平为此都作了不懈的努力 ,并由邓小平创立了有中国特色的社会主义建设方法论     

普通民用住宅电气线路的设计

比较了国内外住宅电气的设计标准 ,论述了我国民用住宅电气用电负荷标准、进户线和分支线截面、分支回路接地线等容量的设计 .     

规范招投标管理从源头上遏制腐败

招投标的运作需要行之有效的管理制度和有效监督的机制做保证 ,并应不断研究解决招投标过程中出现的新情况、新问题     

商业银行非财务信用风险分析

传统的信用风险评估方法仅仅从贷款企业角度来评价商业银行所面临的信用风险,而且评价企业信用风险时,也集中在贷款企业的财务风险评价上,忽略了银行本身存、贷款结构和风险状况对信用风险的影响,造成了评估主体缺位。作为对众多文献的补充,从贷款企业非财务风险因素、银行风险因素和宏观经济环境风险因素三个方面进行了信用风险因素分析,完善了商业银行信用风险评估指标体系。     

高校教师教书育人的途径和方法研究

本文在肯定教师在高等学校对学生传授知识、培养能力方面的作用基础上,指出教书育人是教师的神圣职责并提出教师教书育人的重要途径和方法。     

高职教育不能忽视传统文化教育

在努力实现现代化宏伟目标及中华民族伟大复兴的关键时刻,作为占国民高等教育半壁江山的高等职业教育,在强化以能力为本位的教学改革的同时,不能忽视中国传统文化的教育。     

350keV Yb~＋注入Si（100）的射程分布和晶格损伤研究

用３５０ｋｅＶＹｂ~＋在室温下注入了单晶硅，并用卢瑟福背散射／沟道技术测量了注入离子在硅中的射程分布谱和晶格损伤谱。用表面能量近似和平均能量近似从背散射谱上计算了射程深度和射程分布的标准偏差。实验和计算结果表明，大部分注入离子都处于非替位位置。表面能量近似方法已能给出相当理想的计算精度，它与更精确的平均能量近似所得出的结果相差甚微。晶体与非晶体界面附近的损伤并由Ｙｂ~＋直接产生，它是一种次级级联碰撞效应。     

Bayesian model selection and parameter estimation for possibly asymmetric and non-stationary time series using a reversible jump Markov chain Monte Carlo approach

A Markov chain Monte Carlo (MCMC) approach, called a reversible jump MCMC, is employed in model selection and parameter estimation for possibly non-stationary and non-linear time series data. The non-linear structure is modelled by the asymmetric momentum threshold autoregressive process (MTAR) of Enders & Granger (1998) or by the asymmetric self-exciting threshold autoregressive process (SETAR) of Tong (1990). The non-stationary and non-linear feature is represented by the MTAR (or SETAR) model in which one ( 𝜌 1 ) of the AR coefficients is greater than one, and the other ( 𝜌 2 ) is smaller than one. The other non-stationary and linear, stationary and nonlinear, and stationary and linear features, represented respectively by ( 𝜌 1 = 𝜌 2 = 1 ), ( 𝜌 1 p 𝜌 2 < 1 ) and ( 𝜌 1 = 𝜌 2 < 1 ), are also considered as possible models. The reversible jump MCMC provides estimates of posterior probabilities for these four different models as well as estimates of the AR coefficients 𝜌 1 and 𝜌 2 . The proposed method is illustrated by analysing six series of US interest rates in terms of model selection, parameter estimation, and forecasting.