鲁迅研究的又一巨作——《鲁迅研究年刊》1991—1992年号合刊出版

宋庆龄基金会和西北大学主办的《鲁迅研究年刊》1991—1992年号合刊,由中国和平出版社隆重推出。阎愈新主编的这部厚重严肃、装帧精美的64万字的年刊,刊载论文资料70余篇。内容涉及鲁迅研究的各个领域,包容了世界各国鲁迅研究的最新成果。卷首特载江泽民总书记《进一步学习和发扬鲁迅精神》的重要讲话,指出了在改革开放的伟大时代,学习和研究鲁迅在精神文明建设中的重大意义。     

MIDAS模型估计的偏误、有效性及其与同频率模型的区别研究

通过分解高频回归元,探寻出MIDAS类模型及同频率MAR模型之间联系的桥梁,从模型形式、估计量偏误、估计量方差等诸多方面呈现出两类模型的区别。理论推导结果表明:遗漏高频样本数据的传统MAR模型存在偏误,但在一定条件下MIDAS类模型与MAR模型具有等价性;MAR-LS的有效性与频率倍差存在正向相关性,当高频变量与低频变量的数据频率相差迥异时,MIDAS类模型的估计量较MAR模型有效。将此理论应用于具体实际经济中,以研究中国高频资产价格对低频GDP作用机制及预测能力。     

MIDAS模型与EQW模型预测精度的比较——以资产价格的经济增长效应为例

深入剖析混频数据模型（MIDAS）的内部结构,推导出MIDAS模型与传统同频率EQW模型的区别与联系,并且证明EQW模型参数估计的偏误,在此基础上,进一步结合多种不同形式的权重函数,推导出MIDAS类模型非线性最小二乘估计方法的具体机理及理论演绎过程,并且以资产价格对中国经济增长效应的样本内预测为例,对MIDAS模型的精度进行了实证检验。实证结果表明:多元EQW模型的拟合效果及样本内预测精度均低于最优滞后阶数下ExpAlmon-AR-M-MIDAS模型,ExpAlmon-AR-M-MIDAS模型能够提取更多高频解释变量的有效信息。     

混合频率FA-MIDAS类模型构建及其应用

文章构建了一类能够直接将大量不同频率指标放入同一模型的混频数据因子（FA-MIDAS）模型,深入挖掘了FA-MIDAS类模型的内部结构及驱动机制,推导出了FA-MIDAS类模型非线性最小二乘估计方法。在此基础上,引入多个高频宏观经济影响因素对我国经济增长进行了预测和监测研究。结果表明：非线性最小二乘估计方法能迅速找到FA-MIDAS类模型的收敛解;FA-MIDAS-AR模型在对经济增长的短期预测上具有领先优势,组合模型FA-MIDAS-AR-BIC对新时期经济增长的预测具有较高的时效性及精确性;按照各因子对经济增长的动力程度由高到低依次为高频消费因子、高频投资因子。