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1.
基于FBSDE数值算法的期权定价决策
马慧子
黄虹
王向荣
付余
《统计与决策》
2017,(17):176-179
文章从正倒向随机微分方程(FBSDE)角度出发,建立了由FBSDE描述的期权定价决策模型,借助求解FBSDE的数值算法给出三种期权价值的估值决策算法.针对欧式看涨期权,对不同的算法从运行的时间和精确度两个角度进行对比分析.结果显示,当计算正向随机微分方程(SDE)的方法相同时,预估校正算法的计算结果要优于Euler隐格式和Crank-Nicolson格式.
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