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文章运用ARMA模型、GARCH模型和多元的GARCH模型对大连期货市场大豆的量价关系进行了分析,发现收益的绝对值较收益率本身与交易量有更大的相关性,收益率的绝对值对交易量的条件方差具有显著的影响,且它们的波动都有很强的持续性。运用多元的GARCH模型发现交易量的条件方差与收益率的条件方差有显著的相关性,但是条件方差的滞后项却对对方的条件方差的解释作用较小。 相似文献
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基于“债股联动”的视角,实证分析了中国债券市场信用评级变动峭壁(即评级变动超过1级)的股票投资信息价值.事件研究法的结果表明,中国债券信用评级上调峭壁具有明确的投资信息价值,上调峭壁出现之后的20个交易日内累计异常收益上涨3.62%.这一发现挑战了国际文献中关于信用评级上调不具有信息价值的结论.下调峭壁的信息价值不仅表现在下调之后股票异常收益跌幅深,还表现在下调峭壁的信息价值一直持续到下调之后的90个交易日,该结果丰富了信用评级下调信息价值的文献.此外,利用2008年~2018年全部A股股价周收益率进行实证分析,给出了中国股票定价存在信用评级上调峭壁因子和下调峭壁因子的证据. 相似文献
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投入产出数据更新方法及其在碳排放分析中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高投入产出的时效性并有利于投入产出与其他统计模型结合,提出了适合中国数据基础的投入产出更新方法。该方法借鉴了RAS双向平衡的思想,采用供给表及使用表,最终得到对称型投入产出表。并使用该方法估计了中国1995年到2009年的投入产出数据,并以此数据为基础,对中国碳排放进行了因素分解,并预测了2010年居民消费的碳排放量,并给出预测区间。 相似文献
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中国把战略重点转移到扩大内需,但扩大内需增加消费的同时,也不能忽略消费的负面影响,特别是通过产业间的带动作用对能源消耗及二氧化碳排放的影响。文章构建了碳排放预测的计量投入产出模型,预测了2011年分产品部门的居民消费支出对碳排放的拉动作用,并分析了其碳排放的成因。结果表明,减排重点部门为电力、热力的生产和供应业,而其碳排放主要通过消耗煤炭而产生的。 相似文献
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结构方程模型在分析劳动力转移对农民收入影响中的运用 总被引:1,自引:0,他引:1
叶震 《江西农业大学学报(社会科学版)》2007,6(2):60-62
运用结构方程模型分析方法验证了劳动力的转移对提高农民收入的重要性,并且得出城市化水平、文化程度及乡镇企业规模对各地区劳动力分布都有不同程度的积极影响,从而间接的促进了农民收入水平的提高。 相似文献