实现相关系数模型:基于动态相关高频Bi-GARCH过程的MC检验

使用高频数据构建的实现波动率已被多数文献证实具有良好的实证性质和应用前景。文章通过构建具有不同动态相关模式的高频Bi-GARCH模型,对其多元方向扩展的实现相关系数模型捕捉变动金融资产价格相关系数的能力和其他常用模型进行了蒙特卡洛对比测试。研究证明,该模型与其他模型相比是否具有显著优势依赖于相关系数的变化方式:当金融市场较为平稳,资产价格相关系数相对稳定时,此类方法并不明显的优于其它方法;然而当金融市场急剧变化导致资产价格相关系数快速变动时,此类方法要显著优于其它方法。     

中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计

实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂变差各自的优点的实现极差双幂次变差估计进行了建模和实证研究,采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据的对比研究显示:该波动率估计量不仅能够像实现极差一样准确捕捉到金融市场收益率无条件分布的尖峰厚尾特征,而且能够像实现双幂次变差一样很好的消除其偏态性.     

基于负性生活事件的青少年自杀风险分析及对策

青少年自杀已经成为世界性的公共卫生问题,对家庭与社会带来沉重的打击。负性生活事件作为公认的自杀易感因素,对青少年的自杀风险具有显著的影响。本研究聚焦于负性生活事件所导致的青少年自杀风险,将从学习压力、人际关系、健康适应和惩罚丧失这四个层面分析青少年自杀风险的影响机制,并有针对性地探讨介入降低青少年自杀风险的对策,旨在为学校、家庭与社会切实降低青少年自杀风险提供理论依据与对策建议。