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基于v-SVR的金融股指预测及选时策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
文章将v-SVR(Support Vector Regression)应用于金融股指预测,并研究证券投资中的选时问题。以上证指数为研究对象,确定模型输入指标并研究模型主要参数与预测评价指标的关系。通过与ε-SVR及传统BP算法的比较分析,表明在有限样本情况下,v-SVR模型的预测偏差较小、预测方向的准确性较高;根据预测结果,提出了一种基于v-SVR模型的投资选时策略。 相似文献
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市场流动性刻画市场的交易能力,融资流动性反映投资者的融资能力,两种流动性及其相关程度是衡量金融市场健康发展的重要指标,为了控制与防范危机时期金融市场的风险,有必要准确分析和量化融资流动性与市场流动性的关系。以融资流动性和股票市场流动性为研究对象,以美国次级债危机作为研究背景,选择2000年1月3日~2008年4月30日作为样本区间,运用DCC-MVGARCH模型估计融资流动性与股票市场流动性之间的动态相关系数,并通过t检验对比金融危机前后两者之间动态条件相关系数的时间走势,以证实两种流动性在危机时期是否存在相互增强的促进作用。实证结果表明,危机爆发前,融资流动性与股票市场流动性的动态相关性较低,且相对稳定,但危机爆发后,两种流动性的相关性显著增强,且波动程度变大,呈现出流动性螺旋的现象。这一结论为危机中市场流动性突然消失提供了理论解释,并以此提出提升市场流动性的相关政策和建议。 相似文献
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将在刻画变量之间相关性方面具有优势的Copula函数与能够准确评估市场极端情况的压力测试两种方法相结合,通过度量市场危机发生的期望等待时间,实证检验不同Dopula函数对投资组合压力测试结果的影响.在实证过程中,首先选择上证A股、深成A股两个市场指数作为研究样本,构造能反映单变量极值的广义帕累托边际分布,然后采用不同形式的Copula函数刻画变量之间的相关性结构,利用压力测试的方法考察Copula函数的选择对刻画投资组合风险的影响.实证检验表明,在度量两个市场同时出现危机情况的等待时间时,拟合效果较好与拟合效果较差的两种Copula函数对风险的估计存在显著的差别.这一结论表明,在压力测试的应用中引入Copula函数为组合投资风险管理指出了一个新的方向,但仍需要在描述相关性过程中慎重考虑Copula函数的选择. 相似文献
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经济发展和其他事物一样,客观上存在阶段性。江苏的经济的发展处于哪个阶段?弄清这一点,对我们准确地把握省情,对指导江苏经济的发展都具有重要意义。我国的经济发展早己进入现代化时期。这是我国经济发展的物质技术基础所决定的,也是当今世界政治经济发展趋势所决定的。经济现代化是一个较长的、复杂的经济发展过程,它是由经济发展的几个互不相同,但又互有联系的阶段组成,这就是现代化的准备阶段、重点现 相似文献
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随着时代的发展,科学的进步,心理学在现代人力资源管理中的应用也越来越广泛,本文概述一些在现代人力资源管理的现有热点和重点心理学问题,阐述心理学在现代人力资源管理的应用情况,并为将来的研究前景指明方向。 相似文献
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江泽民同志在党的十五大报告中提出:“以资本为纽带,通过市场形成具有较强竞争力的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大企业集团。采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等形式,加快放开搞活国有小型企业的步伐。”这就预示着在世纪之交,以资本营运为契机的中国企业改革与发展将掀起新一轮热潮。跨世纪的中国企业公关事业必将顺应这股改革与发展的潮流,赢得更加广阔的 相似文献