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通过分析模型中的自回归结构与"周内效应"之间的相互影响关系发现:基于GARCH模型框架以考察收益率波动"周内效应"的计量方法极易产生误判。随后的一系列Monte Carlo模拟实验不仅印证了上述结论,而且还发现,使用绝对值收益率作为波动率代理对哑变量做回归的方法虽然发现"周内效应"的能力稍逊于上前者,但可以避免误判问题。 相似文献
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