基于岭回归的套期保值方法

文章从提高样本外套期保值效率的角度,对直接套期保值问题建立了基于岭回归的套期保值模型,利用我国沪深300股票指数和沪深300股指期货仿真交易数据进行了实证检验,并与基于最小二乘回归的套期保值模型进行了对比分析。实证结果表明本研究提出的套期保值方法能够有效提高样本外的套期保值效率。