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一、模型介绍面板数据的动态模型是研究面板数据的一种重要方式,由于其考虑到个体的滞后项,一般采取下面的形式:yi,t=δyi,t-1 x'i,tβ ui,t(1)ui,t=μi vi,t(2)这里i=1,…,N,t=1,…,T,δ为一常数,xi,t和yi,t为观测到的解释变量和被解释变量,β为K×1向量,μi～IID(0,σμ2),vi 相似文献
2.
文章考虑了一类有AR(1)随机误差的面板数据模型,利用二阶段最大似然估计法给出了模型中参数的最大似然估计,并证明了该估计的强相合性.为了避免模型的错误识别,利用拉格朗日乘子检验法检验了随机误差是否具有一阶自回归AR(1)形式. 相似文献
3.
文章把一般的面板数据模型拓广到自适应变系数的情形。对于自适应变系数的面板数据模型，首先在假设参数部分已知的条件下推导出了模型中非参数部分的估计；然后，利用给出了参数部分的数值求法；最后，从数值试验上验证了所给出的估计。 相似文献
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