中国保险公司经济资本估算

如何确定经济资本以弥补潜在的损失是保险公司风险管理中核心的问题之一。文章应用风险度量一致性原则及TailVaR函数定量估算了中国保险公司应具备的经济资本数量。     

未偿率模型：保险公司风险度量的新方法

本文在借鉴保险公司常用的风险度量方法,如Value at Risk、破产概率以及保单持有人预期亏空等方法的基础上,利用条件尾部期望从保单持有人和保险监管人的角度构造了一个新的风险度量模型—未偿率模型,并对该模型的性质进行了初步讨论。