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文章考虑非平稳时间序列的一种特殊情形:d-1次差分不平稳,但d次差分是白噪声。推导出这样的序列是一个适宜的非平稳AR(d)模型。得到的结论是:对方差齐性的时间序列,总可以建立模型ARIMA(p,d,q)。文章以中国历年年末人口序列(1970~2009年)为例,建立了一个非平稳的AR(2)模型,并对此模型进行样本容量为10000次的Monte Carlo模拟,表明模型是稳定的。 相似文献
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《回归分析》教学的两个注记 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对《回归分析》的教学提出两个注记:关于检验回归方程显著性的注记,解答了学生常问的而又不易讲清的问题;建议使用P值使得模型精简明了,不再进行统计量值与临界值的比较。 相似文献
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