财产保险公司代理人信用风险的度量

随着新巴塞尔资本协议的出台,如何对保险公司信用风险进行度量开始成为业界关注的问题.为了量化信用风险,实现更好的风险管理,稳定公司的偿付水平,文章对财产保险公司的信用风险进行了分析,并借鉴银行信用风险管理模型Credit risk+对代理人信用风险进行了实证分析,得出了公司抵御该风险所需要的经济资本量.     

基于DEA的模糊点数据回归分析

对每个训练数据的DEA有效值作为它的模糊隶属度,以表示训练数据对总体的贡献程度。从DEA的视角,获取模糊点数据,得到了基于模糊点数据的最小二乘估计,及其一些优良的统计性质。利用平均相对贴近度,给出了一个评价模型拟合效果的准则。通过数值实例的计算比较,表明了该方法的有效性。