基于EGARCH-M模型的沪市价量关系的实证研究

本文基于MDH理论,借助EGARCH-M模型,实证检验了上海股市的价量关系。结果表明非预期交易量对股市波动有很强解释能力,而预期交易量对股市波动几乎没有解释能力。同时还揭示了上海股市具有一定有效性,且存在杠杆效应。     

基于离散分布状态下基尼系数算法的总结

文章总结了应用较为广泛的几种基尼系数计算方法,并指出了这些方法在离散分布状态下是相等的,同时给出了它们之间相等的详细数学证明,最后分析了每种计算方法的优缺点.