KMV模型的信用风险度量特征

信用风险管理模型是对信用风险进行量化的一个巨大进步,摆脱了传统的信用风险管理方法的束缚,在对信用风险尽可能精确量化的基础上,使信用风险的定价趋于合理,使资本的配置趋于有效和优化.     

基于动态线性混合模型的居民消费行为研究

针对居民消费行为中存在的地区差异和时间因子影响的研究,本文采用更一般形式的动态线性混合模型来进行建模,对其参数估计及其有关性质进行了讨论,采用Monte carlo模拟说明了几种估计量的优良性和不同估计量之间的差异,最后我们采用此模型对我国居民消费行为进行了实证研究,并对所建议模型如解释能力和预测能力等进行了对比分析,最后提出改善居民消费结构的建议.     

时态模式数据挖掘在金融领域的应用

B-J方法在预测时要求时间序列具有稳定性、正态性和残差的独立性,为了克服B-J方法的局限性,由Povinelli和FengXin提出的TSDM方法,对原作者时态模式数据挖掘优化方法进行了修正。修正方法能够减少运算时间,提高预测收益率。以Povinell的博士论文为例,通过DJIA30工业指数的具体数据说明TSDM方法在金融领域如何建模、预测分析。但TSDM方法还存在不足,需不断修正。     

居民购房意向的量化分析

目前,中国房地产业每年以20%以上的速度发展,人们选购新房,不再单纯侧重于面积的扩大,对居住质量、社区环境等都有了更高的要求,绿色住宅、环保住宅等新的消费观念正在被越来越多的置业者接受。根据统计部门的数字,北京的房地产开发面积这几年每年都在5000万平方米以上。随着我国住房消费时代的到来,居民住房需求和房屋投资需求的释放也会加快,因此,需求的存在和变化会使商品房市场竞争更加激烈。本文对北京市居民购房意向的量化分析,目的在于研究北京市居民购房的影响因素,提取居民购房时最关心的公共因子,为房地产开发商提供参考,同时也为…