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1.
基于MV-GARCH的石油期货时变套期保值比率研究   总被引：1，自引：0，他引：1  
文章运用DCC-GARCH、CCC-GARCH和BEKK-GARCH模型估计了WTI石油市场的动态套期比率.通过实证比较分析发现,这三种多元GARCH模型估计的套期保值比率都有较好的套期保值效果,其中DCC-GRACH模型估计的套期保值比率,效果优于其它两种.  相似文献   
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