分式布朗运动金融模型中的参数估计

文章利用谱密度方法,分别研究金融中短期利率随机模型和股票价格随机模型.考虑短期利率随机模型—分式Ornstein-Uhlenbeck过程中漂移系数的极大似然估计问题,证明估计量的无偏性和渐近正态性,并用数值模拟实验验证估计方法的有效性.利用股票价格随机模型—分式几何布朗运动,选取平安银行2013年1月4日到2014年7月31日收盘价格数据,借助Monte Carlo方法进行模拟未来股票价格走势.研究表明:将分式布朗运动驱动的随机微分方程作为股票价格模型更能反映金融市场实际情况.     

黄河流域生态安全评价及障碍因素研究

文章基于DPSIR模型构建生态安全评价指标体系，利用TOPSIS模糊物元法探讨了2010—2019年黄河流域9个省份的生态安全时空特征，并借助障碍度模型测度阻碍各省份生态安全水平提升的主要因素。研究表明：在时间序列上，黄河流域生态安全水平整体呈上升态势；在空间格局上，各省份生态安全水平呈现从“中游领先”到“下游超越”的演进格局；在障碍因素上，人均水资源量是流域沿线各省份生态安全水平提升的共同障碍因素，且不同省份的生态安全障碍因素亦具有区域异质性。