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  2001年   1篇
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连续平方障碍期权的定价   总被引：4，自引：0，他引：4  
在鞅(也即风险中性)方法下,一种证券现在的价格,可经由折现该证券未来期权现金流得到,且期望值折现可在风险中立下进行.本文考虑的是在完备、连续的市场模型,资产价格运动服从几何布郎运动下,利用鞅方法给出连续平方障碍买权的定价.  相似文献   
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