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证券风险量化管理的VaR方法评述 总被引：1，自引：0，他引：1
VaR（Value at Risk）方法是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化方法。本文主要综述了VaR方法的计算方法及其在金融风险分析中的应用,并分析了VaR方法的局限性。这将有利于金融机构很好地分析风险、控制风险。 相似文献
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根据微观经济学原理 ,指出了 Gordon和 Gordon的有限增长期红利贴现模型存在的不足 ;通过分析企业在竞争优势期过后总净资产收益率和盈余水平的变化过程 ,建立了新的股票估值模型。最后是一个算例分析。 相似文献
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在早期关于波动率估计的研究中,除了依据收盘价的信息之外,人们还提出过一些利用其他公开的价格信息来估计波动率的方法。比如,利用每天的最高价和最低价取对数后之差形成的全矩序列(或称极差序列)原则上可以获得更加精确的波动率估计[1]。我们用Ht和Lt分别表示t期的最高价和最 相似文献
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