统计调查中“跳到结论上去”的问题

统计调查中“跳到结论上去”的问题上海财经大学黄树颜统计变量之间的相关关系，并不一定意味着因果关系，在理论上是很清楚的，谁也不会把他们混为一谈。但是在统计实践中却很容易鱼目混珠、以假乱真。荷兰统计学家冯比伦教授来访，又谈到这个问题，大家展开了讨论，其间...     

简评《市场统计分析》

实行改革开放,商品经济的发展,对如何了解消费者欲望、需要、动向及其爱好,为制订产品决策和经营决策提供科学依据已成为政府部门、工商企业经营者所关心的课题,“市场分析”在财经管理院校的课程设置中也愈将占有重要的地位。因此,编写一本既从实际需要出发,又系统介绍市场分析方法的专著,已属当务之急。目前,有关市场分析的书籍,为数不多,且存在三个问题:多数书籍在介绍有关理论与方法时,把假设搞得过于简单,与实际情况相差较远,缺乏实践意义;有些则方法陈旧,没有反映近几年现代应用数学,特别是统计学研究的最新成果,不能充分利用调查所得数据的信息,还有一些是西方国家“市场分析”的中译本,它们往往涉及较多的数学方法,或以西方经济现实为背景,不适合我国国情,凡此种种都不能适应广大学生和经济工作者的要求。在这种情况下,我们高兴地看到了杭州商学院教授钱尚璋所著     

回归方法的数据预处理及其应用

回归分析的一个主要目的,是把所研究的对象Y用另外一些特征量来表示,用它可以作出非可控变量Y的预报。当然,另外的一些变量都被视为可控变量。在质量管理的数理统计方法中,多元回归分析是最主要的方法之一。尽管多元回归分析方法的数学公式相当繁复,但是借助于电子计算机,没有人会感到使用这项技术有实质性的困难。     

异方差性F的参数估计

在经典经济计量理论中,异方差现象的存在破坏了普通最小二乘法(OLS)参数估计中关于随机序列独立同分布的基本假定,从而使得用OLS法估计得到的模型Y=Xβ失去优良性,如(?)不再是参数β的最小方差线性无偏估计(BLUE),继而参数的显著性检验失去意义,预测误差加大等等,致使模型失效。在实际建模中,一般是这样处理这一问题的:(1)用图示法或等级相关系数、Goldfeld-Quandt、Bartlett等方法检查异方差现象是否存在于待建模型中。(2)对探明有异方差现象的模型,通过加权最小二乘法(WLS)、Glejser法和正确引入解释变量等方法将异方差模型转化为同方差模型后再进行参数估计。经典计量经济理论认为扰动项方差σ_t~2是解释变量X_t的函数,即σ_t~2=f(X_t)σ~2,之所以出现异方差现象,是因为对于不同的X_t∈R~p,f(X_t)发生了变化。如果已知函数f的具体形式,