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一、引言新巴塞尔资本协议的核心之一为内部风险评级体系 ,从发达国家国际性大银行的经验看 ,内部评级对于信用风险管理的作用是巨大的。内部评级法衡量的关键在于对违约及其相关因素的测算 ,具体包括违约概率 (Prob abilityofDefault,PD) ,违约损失率 (LossGivenDefault,LGD)、违约暴露 (ExposureatDefault,EAD)及年期 (Maturity ,M)。在此基础上 ,内部评级法进一步通过相关的模型风险权重计算公式 ,将风险参数转化为风险资产 (Risk WeightedAssets ,RWA)。内部评级法 (InternalRating Basedapproach ,IRB)又可以分为基础法和… 相似文献
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商业银行信用风险评估预测模型研究 总被引:31,自引:2,他引:31
依据商业银行信用风险的内涵,指出信用风险评估应当充分考虑信贷资金安全系数的不
确定性和信用风险的相对性特征,并以“信用风险度”作为系统的输出,构建了基于人工神经网
络的信用风险评估预测模型,为有效转变信用风险的分类评估模式,提供更为全面的信贷决策
支持奠定了基础. 相似文献
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基于信用风险度的商业银行风险评估模型研究 总被引:8,自引:0,他引:8
本文依据商业银行信用风险的内涵,结合信用风险的不确定性和相对性特征,提出以"信用风险度"作为系统的输出,并针对传统模式识别评估方法的不足,构建了基于补偿模糊神经网络的信用风险评估预测模型,为有效转变信用风险的分类评估模式、提供更为全面的信贷决策支持奠定了基础.实证结果表明,该模型是一种较为有效的评估方法. 相似文献
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