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管理学
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2007年
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1
1.
不同态势下β特征及其与收益关系研究
总被引:1,自引:0,他引:1
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陈收
曹雪平
《管理科学》
2007,10(1):71-78
分析了中国证券市场中不同态势下各行业β值的不同表现特征,检验了中国证券市场成立以来至2003年12月13年间β与收益的关系,发现引入市场态势后,条件CAPM的解释能力显著增强;当市场处于牛市(熊市)时,β与收益呈显著正(负)相关;得出了β仍然是度量资产风险的重要方法的结论.
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