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一、参数分布的VaR法
VaR(Value at Risk)作为一种新的风险管理方法,近年来得到了全世界各主要银行、投资公司、企业及金融监管机构的广泛认可和支持.VaR是指在给定的置信水平(1-α)和目标时段下预期的最大可能的损失(或最坏情况下的损失),即Prob(△P>VaR)=1-α.它不仅可以用来评估和管理个别资产或资产组合的风险,还可以将其纳入到金融机构进行审慎性监管的框架之中.估算VaR,需要考虑基本时间段长度和置信水平. 相似文献
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金融市场具有内生的脆弱性,其产生原因与信贷市场不同。作为特殊经营行业,与实体经济相比,金融产品具有明显的特殊性,特别是在网络金融时代。这也决定着金融市场内生脆弱性产生的原因,具体说来,包括以下几点:金融产品的供给和需求几乎是完全弹性的;金融产品的虚拟性;金融产品交易的跨期性以及金融市场结构的特殊性等。 相似文献
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基于企业社会责任内涵和实现机制的分析,指出林业投资和社会责任履行的耦合性,体现在林业投资综合效益和社会责任内涵及林业投资自身与社会责任投资的一致性上。分析了林业投资的特点和综合效益,实例测算表明林业投资的生态和社会效益远超经济效益,印证了林业投资是企业履行社会责任的可行方式。分析了社会责任履行视角下不同企业的林业投资模式,指出林业企业可结合战略性社会责任和林业核心社会责任,参与与其能力相匹配的投资项目;非林企业可以基于社会责任投资理念参与商业性林业投资项目,基于回应性社会责任投入参与公益性林业投资项目。建议政府通过创新林业经营模式、完善社会责任制度建设和加强社会舆论宣传,引导林业和非林企业加大林业投资。 相似文献
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5.
本文对成都地区农民工的储蓄及消费行为进行了调查分析,发现农民工的消费行为特征与消费生命周期理论基本一致.通过分析农民工异地储蓄的主要用途,发现农民的储蓄将主要用于子女教育和赡养老人.最后考察了农民工的边际储蓄倾向和边际消费倾向,发现农民工的边际储蓄倾向随着年龄增加而增加、边际消费倾向随着年龄增加而减少的特点. 相似文献
6.
公司治理因素对盈余信息含量产生的影响近年来备受关注,董事会作为公司治理的核心,其结构、行为、激励和人员特征也会对盈余信息含量产生影响.以深交所部分上市公司为研究样本进行多元回归分析,其结果表明:董事会规模与盈余信息含量负相关;董事长与总经理两职兼任的公司,盈余信息含量更低;董事会成员持股比例与盈余信息含量正相关;董事会中财务专业背景的人员比例与盈余信息含量负相关. 相似文献
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本文以上市公司控制权变更信息披露的敏感性反应作为研究对象,通过理论和实证分析来研究控制权变更信息披露的相关问题。从上市公司控制权变更行为的角度出发,研究上市公司变更行为的信息披露对市场敏感性反应的影响,并通过Logistic回归模型预测市场敏感性反应可能方向的概率。最后,根据控制权变更信息披露的市场敏感性反应相关因素,提出了政策建议。 相似文献
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随着信息技术及网络设施的普及,电子商务在微型企业中的应用迅速增长。本文以成都市微型企业为样本数据,以"信息技术采用研究"最广泛的TAM模型为基础,实证分析了性格因素对TAM模型核心变量的影响。结果发现,外倾性和开放性对感知有用性和感知易用性有正向影响;神经质对感知有用性和感知易用性有负向影响;随和性和审慎性对感知易用性有影响但对感知有用性没有显著影响;感知易用性对感知有用性没有显著影响。 相似文献
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基于生命周期视角的企业社会责任研究 总被引:3,自引:0,他引:3
随着经济全球化的发展,企业财务绩效与企业社会责任承担的关系引起众多学者的关注,由于各自研究的侧重点以及选取的指标不同,所得到的结论也不尽一致.企业生命周期理论是近年来流行的一种管理理论,社会责任的内在要求正好给企业提供了跨越生命周期陷阱的价值观基础.对处于生命周期中不同阶段的企业,应根据不同的社会责任指标来进行研究和评价,即强调企业合理承担社会责任的边界能力.只有这样.才能构建比较合理的企业社会责任评价体系. 相似文献
10.
国内外基于股权集中度展开的相关研究存在许多争议,这主要缘于所采用的实证样本数据不同,包括公司所在行业、公司规模、所处地域、国家政策等.但对股权集中度的不同测度方法正确与否才是导致以此为基础的研究出现了许多争议的根本原因.鉴于此,通过抽样调查我国沪、深两市纺织板块上市公司2006年的相关数据,改进股权集中度指标,用中位数以及95%的右单侧参考值范围长度来描述股权集中度.实证表明,持股份额中位数与公司业绩呈显著负相关,持股份额95%右单侧参考值范围与公司业绩呈显著正相关. 相似文献