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何静慧 《绍兴文理学院学报》2008,28(7):20-24
对绍兴市在上海证券交易所上市的6家公司的股票流动性和收益率之间的关系进行实证研究,即进行了横截面的和时间序列的检验,发现这6家公司股票的收益率和流动性之间没有显著的关系.绍兴市上市公司的股票没有出现所谓的"流动性溢价现象". 相似文献
2.
金融数学本科生多元统计分析课程教学的改革与实践 总被引：1，自引：0，他引：1
何静慧 《绍兴文理学院学报》2011,31(10)
通过分析金融数学本科多元统计分析课程的特点,探讨了多元统计分析课程教学改革与实践的方向和途径,特别提出了学生科研项目作为该课程的延伸. 相似文献
3.
何静慧 《绍兴文理学院学报》2007,27(7):31-36
证券定价包含着流动性因素,寻找显著影响证券流动性的因素是现代金融的一个重要课题.通过对我国沪市A股市场中影响个股流动性的因素实证分析,得到结论股价水平、信息不对称程度、个股对投资者的吸引力及公司规模等都显著地影响着股票的流动性. 相似文献
4.
经济增长、技术进步与就业的关系--以浙江为例 总被引：5，自引：1，他引：4
本文在研究技术进步与就业之间关系的基础上,进一步研究技术进步对浙江省总量就业的影响.分析了三次产业的就业弹性,认为浙江省的就业压力主要来自第一产业.为长远的将来计,浙江省解决就业问题除了加速城镇化建设,继续保持二、三产业劳动密集型行业的发展,也应积极发展技术密集型行业. 相似文献
5.
何静慧 《绍兴文理学院学报》2005,(2)
从VaR的定义出发,考虑基于GARCH类模型和基于非参数模型的VaR估计.对于前者进行筛选以后,采用EGARCH(1,1)模型来估计资产或资产组合未来收益率的波动,后者则用核估计方法估计资产或资产组合未来收益率的概率密度函数,并用这两个模型对上海股市进行了实证研究,结果表明后者不失为一种值得考虑的方法. 相似文献
6.
何静慧 《绍兴文理学院学报》2005,25(8):97-101
从VaR的定义出发，考虑基于GARCH类模型和基于非参数模型的VaR估计．对于前者进行筛选以后，采用EGARCH(1，1)模型来估计资产或资产组合未来收益率的波动，后者则用核估计方法估计资产或资产组合未来收益率的概率密度函数，并用这两个模型对上海股市进行了实证研究，结果表明后者不失为一种值得考虑的方法。 相似文献
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