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孟海亮 《北京工业大学学报(社会科学版)》2004,4(4):13-17
以我国证券市场为例,用实证的方法研究了内险值VaR(Value at Risk)在我国证券投资基金评价中的应用。首先介绍了VaR的定义和计算方法,以及我国证券市场和投资基金,然后选取适当的数据,对VaR方法在我国证券市场的应用进行了实证研究,最后,运用计算出的VaR值对我国的两只基金进行了评价。 相似文献
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在发达国家和新兴市场经济国家中金融风险频频发生,且每发生一次,就会造成整个经济的波动振荡.当前中国的金融市场不仅具有发达市场经济国家所具有的一般风险,而且还具有经济体制转轨时期的制度性风险.文章用新制度经济学的制度变迁理论对这种制度性风险进行了分析,以探究原因,寻求解决的途径. 相似文献
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