排序方式: 共有66条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
商业银行客户经理绩效评价体系与模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
依据存、贷款及中间业务选择反映数量、质量和收益的指标建指标体系,运用AHP法确定权重,通过模糊隶属度函数计算得分,建立综合评价模型。本文的创新与特色一是根据银行实际和评价方程合乎逻辑的特例得到了绩效评分阈值,解决了不能客观划分绩效等级的问题。二是全面考核了数量、质量和收益三个方面,避免以往忽视工作质量、费用与收益的缺陷。三是确定含义逆向影响的指标计算通式,解决了对结果产生逆向影响的指标的合理评价问题。 相似文献
2.
3.
4.
基于熵权法的科学技术评价模型及其实证研究 总被引:24,自引:0,他引:24
以“坚持以人为本,全面、协调、可持续”的科学发展观内涵为指导思想,通过科技指标的海选、筛选和理性分析构建了科技综合评价指标体系。用熵权法客观地对评价指标进行赋权,建立了基于熵权法的中国“十五”期间的科学技术发展状况评价模型,并给出了“十一五”期间科技发展政策建议。研究特色有五:①根据国际关注、又好又快、可持续发展和以人为本的原则建立指标体系,使科学技术的评价反映科学发展观的要求;②通过熵权法客观地确定指标权重,避免了人为主观确定权重的随意性;③利用熵权法确定的熵值,确保了仅用24个指标反映了95.5%以上的原始信息;④通过对影响科学技术整体效果的准则层进行评价,有助于找出科技发展各环节存在的问题;⑤通过对中国“十五”期间科技发展中的主要问题的分析,给出了“十一五”期间中国科技发展的政策建议。 相似文献
5.
财政风险预警研究主要涉及财政风险概念界定与分类、风险预警指标体系构建、风险预警方法选择等几个方面.当前的研究存在财政风险概念界定模糊,指标体系缺乏有效的理论基础,预警方法过于简单化,以及概念、分类、指标与方法之间相互脱节等问题.未来我国财政风险预警研究应对财政风险概念进行严格界定,并同时考虑政府的公共主体和市场主体的双重特性;指标体系应建立在资源和负债相互平衡的基础之上,并同时从存量和流量两个角度;预警方法上应尝试非线性方法,并开发动态的和面向未来的预警系统. 相似文献
6.
文章据无套利原理对股指期货和股票交易中买卖双方交易成本差异、存贷款利率差异及保证金等因素影响下的不完美市场,建立股指期货的区间定价模型。一是全面考虑了股指期货和股票市场中的交易手续费、印花税、佣金等各项交易费用,并将现金股利和保证金参数引入定价模型,提高了定价的准确性;二是直接用比率指标计算股指期货的定价区间,解决了现有模型中绝对指标需要进一步换算的不足。 相似文献
7.
基于改进贝叶斯网络的省级政府债务风险预警模型 总被引:3,自引:2,他引:1
利用格兰杰非因果关系检验确定贝叶斯网络节点,反映经济变量之间的影响方式。采用误判率最小原则,确定预警指标临界值。利用贝叶斯网络学习,确定贝叶斯网络节点的后验概率。利用贝叶斯网络推理,测算地方政府债务风险,计算预警指标变化对省级政府债务违约概率的影响。研究结果表明:财政收入/财政支出与GDP增速/债务增速是预警省级政府债务风险的最重要指标,保持债务依存度、GDP增速/债务增速和民间投资增速/政府债务增速在适度区间内,能够有效降低省级政府债务风险。 相似文献
8.
本文运用copula 函数方法拟合短期贷款与中长期贷款的收益率的联合分布函数,运用风险价值确定风险最小的贷款组合,建立基于copula函数的贷款组舍期限结构优化模型.通过确定合理的各期限贷款的结构.解决银行的流动性风险及资产匹配效率问题.本研究的特点一是建立基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型.通过确定短期贷款及中长期贷款的合理比例来控制资产的组合风险,降低商业银行的流动性危机,提高商业银行的资金运营效率.二是运用copula函数拟合短期贷款与中长期贷款的联合分布函数.解决了现有研究假设贷款组舍的联合分布是多元正态分布、进而低估了贷款组合风险的问题.三是通过度量贷款组合联合分布的风险价值.来确定贷款组合的最优期限结构. 相似文献
9.
网络结构与银行系统性风险 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了完整的度量银行间违约传染及银行系统性风险的研究框架.在这个框架下,研究了不同银行间网络结构下银行系统性风险.在模型建立过程中,分析了现有研究广泛采用的违约算法中存在的问题并对其进行了修正.为了模拟不同的银行间网络,还提出了一种构造无标度网络的方法.通过仿真模拟,研究发现集中度越高的网络由于传染而倒闭的银行数量越多.但是,当基础违约的银行数量不多时,网络集中度越高,由于传染而倒闭的银行的总资产越少.此外,在集中度高的网络中大银行倒闭引发违约传染的可能性和影响力都会大于集中度低的网络.而小银行引发传染的可能性远低于大银行,但是小银行倒闭达到一定规模时,可以引发大银行传染倒闭. 相似文献
10.