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我国证券投资基金波动择时能力的实证分析 总被引：1，自引：1，他引：0
文章结合经典的Busse模型,以中信指数为因子确定市场基准组合,构建了与基金投资风格相似的模拟组合并与原有基金的波动择时系数进行对比,建立了我国基金波动择时能力模型.通过实证分析得知,我国基金波动择时能力和基金业绩呈正相关关系,大部分基金经理人具有一定的波动择时能力. 相似文献
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传统的评价方法在进行评价之前没有进行属性约简,并且对新样本的评价过程过于复杂.鉴于此,运用(S,T)模糊粗糙集对综合评价中的属性约简和规则获取进行了研究,通过属性约简精简评价指标,通过规则获取来简化新样本的评价过程,为新样本的评价提供了一种全新的方法.最后以一个综合评价实例来演示如何进行属性约简和规则获取. 相似文献
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