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将共同因子约束(COMFAC)的Wald检验问题引入到空间面板模型中,讨论空间面板杜宾模型与空间面板误差模型的识别问题。蒙特卡洛模拟表明:在有限样本下,基于渐近临界值的Wald检验有着良好的检验功效,但存在着较为严重的尺度扭曲。进一步采用残差Bootstrap方法,在不损失检验功效的前提下,能够显著地降低检验的尺度扭曲。因此,残差Bootstrap方法是更为有效的检验方法。 相似文献
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考虑紧集情况下,广义分式规划问题(P)的Dinkelbach型算法,并证明了该算法的收敛性 相似文献
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讨论了紧集上布朗单多重时的Hausdorff维数 ,得到了几个结果 相似文献
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近来的实证研究表明:在通常的利率扩散过程中加入跳跃项后能更好地解释利率的动态行为。本文使用马尔可夫链蒙特卡罗方法,研究我国的动态利率期限结构,数据为银行间同业拆借市场7天拆借利率(CHIBOR07)的月度数据,样本区间为1997/01—2006/02。我们得出了没有引入跳跃的模型可能存在模型误设问题,引入跳跃后的模型能对经验数据(CHIBOR07)提供更好的解释的结论。 相似文献
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文章采用贝叶斯向量自回归计量经济模型,检验了1998年1月-2007年12月的上证A股指数月度收益与6个主要宏观经济变量之间的相关关系.结果显示股指收益与工业增加值正相关,与CPI以及长期利率负相关.但与货币供应量、出口额、投资等变量相关性不明显.根据估计得到的贝叶斯向量自回归模型进行预测,进一步显示了CPI对股市的影响关系. 相似文献
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亚洲创业板市场的相关性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文将向量误差修正模型(VECM)与DCC-MVGARCH(1,1)相结合来分析韩国、日本、香港及美国创业板收益率序列间的相关性.结果表明亚洲三地区的创业板市场与已经发展成熟的美国NASDAQ市场的指数收益率间存在弱的长期均衡关系,且美国NASDAQ市场对亚洲创业板市场的指数走势存在一定的引导作用,但其影响力远没有人们想象中那么强烈. 相似文献
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国内与国际原油市场波动溢出效应研究 总被引:5,自引:0,他引:5
单变量GARCH模型可以用来描述收益率序列的波动聚类特征,而多元GARCH模型则有助于分析国内与国际原油市场波动的溢出效应。实证结果表明,随着政府继续实施参与国际接轨的定价原则,国内油价呈现较为明显的GARCH效应,油价波动也开始具有较长的持续性;国际原油市场对国内市场存在显著的单向波动溢出效应,石油市场的信息传递方向是从国际市场到国内市场。 相似文献
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上海股市时变贝塔系数的估计 总被引:2,自引:0,他引:2
本文应用Engle最近提出的一种多元DCC-GARCH模型,选取了上海股市五支股票进行研究,获得了比较准确的时变贝塔系数,并给出了贝塔系数的预测公式. 相似文献