基于Hurst指数的开放式基金风险的计量

开放式基金由于自身的特点,即投资者可以随时申购或赎回基金单位,使得流动性风险成为其面对的主要风险.发达国家的经验表明,开放式基金要想控制好流动性风险,根本途径就是努力创造优良业绩、同时控制好其风险.     

基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量

文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场.在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算股指投资组合的VaR及CVaR,从而验证了模型的有效性.     

人均GDP与各产业之间的时间序列分析

文章收集了1980—2010年我国第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值和人均GDP的时间序列数据，利用最小二乘法以及统计软件Eviews进行时间序列建模。实证分析结果显示：（1）模型整体效果很好；（2）随机误差显著地存在异方差；（3）随机误差项存在正的一阶正相关；（4）存在滞后一期的自回归模型。     

造就人才，教师为本，教学为本——以高等数学教学为视角

以高等数学教学为视角，探讨了在教书育人的过程中，教师在品格、知识结构、教学方法等方面的主导作用，提出教学过程是一个动态的师生互动过程。     

基于超效率DEA模型的投资基金绩效评价

文章针对基金业绩评价的传统方法的局限性,将超效率DEA思想引入我国投资基金业绩评价,建立了基于超效率DEA的业绩评价模型.并应用该模型对18支开放式基金在2006年、2007年、2006～2007年问的相时业绩进行了比较分析,并发现:在所有的评价期,华夏大盘的相对业绩是有效的,长盛债券、宝盈鸿利、长信银利等10只基金相对较无效,且它们的相对业绩均表现出短期持续性.