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基于熵模型计量的内部控制信息披露质量指数研究 总被引:1,自引:0,他引:1
量化评估上市公司内部控制信息披露的质量,不论在理论上还是在对上市公司的治理实践上,都有着非同寻常的价值,针对现有以内部控制信息披露详细程度计量、以哑元变量方法计量以及合成指标法等计量方法存在的缺陷,构建了基于熵模型计量的内部控制信息披露质量指数,经实证检验,结果显示该计量指数不仅更为全面、客观,而且计算便捷,计量结果更为可靠,既能够反映制度变迁的背景,也能够有效反映个体间的质量差异。 相似文献
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VaR已是风险管理领域金融机构量化风险的主流方法,但传统的VaR模型一直未很好地将流动性风险纳入其考量范围。文章通过引入非流动性指标,构建了一个简单的经流动性风险调整的VaR模型,VaR估计方法采用二元t分布GARCH模型。对我国股市实际数据计算发现,流动性因素对VaR值的影响较大,而且持仓规模越大,影响越大。该模型对风险管理具有很好的参考价值。 相似文献
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中国股市流动性风险的非对称效应分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过构建一个非流动性指标,对中国沪深股市1995—2005年的市场流动性进行计量,发现中国股市流动性风险存在明显的波动聚集性特点。在此基础上,通过引入非对称GARCH模型对中国股市的流动性风险的动态特征进行实证检验,结果显示:中国股市的流动性风险存在明显的非对称效应,流动性风险表现出“强时愈强,弱时愈弱”的特征,这意味着当市场出现流动性问题时,政府的积极干预是合理的。 相似文献
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