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随着我国人口老龄化程度的不断加剧和养老金缺口的不断扩大,以及通货膨胀上行的压力,养老基金如何投资实现保值增值已经成为关系国家发展和社会稳定的重要课题。在此背景下本文构建了一个两因子连续时间定价模型,求解出风险中性测度下通胀指数债券的理论价格,并通过数值模拟分析了通胀指数债券对通货膨胀的抵御作用,以及名义利率、通货膨胀率、波动率和债券期限等因素对通胀指数债券价格的影响。研究表明：通胀指数债券价格与通货膨胀率、波动率正相关,与利率负相关,且波动率对通胀指数债券的影响系数要大于通货膨胀率,更大于利率;当预期通货膨胀率高于利率时,通胀指数债券会溢价发行,而且期限越长价格越高。本文的研究为养老基金多元化投资规避通胀风险、实现保值增值提供了可能,也为国家推进金融衍生工具的创新提供依据。 相似文献
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文章基于2012—2019年中国省级战略性新兴产业数据,运用Dagum基尼系数法、标准差椭圆法和马尔可夫链法考察了中国战略性新兴产业的空间集聚及其演变。研究发现:中国战略性新兴产业的基尼系数处于较高水平,区域间差距是导致总体区域差异的主要原因。战略性新兴产业分布存在显著的非均衡特征,主要集中于京津冀、长三角、粤港澳等地区,分布重心由"西→西南→南"移动。未来,中国战略性新兴产业的演化将呈现中、低端弱化与高端强化的发展格局。 相似文献
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