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文章对一些难以量化的定性问题,运用了均值、方差以及极限误差等一系列方法进行了量化的尝试,运用了相关系数对量化的结果进行了分析。通过量化,使一些定性问题趋于明朗化,从而有利于对调查问卷进行分析。 相似文献
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极值风险E—VaR及深圳成指实证研究 总被引:4,自引:0,他引:4
由于极端事件及政策性调整,中国股市出现了剧烈波动。鉴于当前各种VaR模型在较高置信水平时(≥0.99)会高估或低估VaR值,本文提出把E—VaR作为一种辅助的VaR度量方法.对新兴的中国股票市场进行风险调控与度量。通过POT方法建模与Boostrap模拟参数置信区间检验,深圳成指的实证结果表明,在极端市场条件下,E—VaR是令人满意的。 相似文献
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文章对于一般的分布类型,利用极大似然估计法求出了参数的区间估计;利用此方法讨论了一些常见实例并与Fiducial推断法的计算结果进行对照。结果表明,该方法是可行的并且更有操作性。 相似文献
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基于核估计及多元阿基米德Copula的投资组合风险分析 总被引:6,自引:0,他引:6
在研究金融资产的组合风险分析中,描述多个金融资产间的相关结构是选择最优组合权重的关键因素之一,如何准确地刻画金融资产间的非对称尾部相关结构,在定量研究组合资产的风险分析中尤其重要.利用多元阿基米德Copula捕捉多个金融资产间的相关结构,并用非参数核密度估计描述单个金融资产的边缘分布,建立Copula-Kemel模型.利用该模型和VaR风险测度,对中国股票市场的实际组合投资问题进行风险分析,并在风险最小原则下,给出不同置信水平下的最小VaR值及其对应的最优组合权重系数. 相似文献
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证券风险量化管理的VaR方法评述 总被引:1,自引:0,他引:1
VaR(Value at Risk)方法是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化方法。本文主要综述了VaR方法的计算方法及其在金融风险分析中的应用,并分析了VaR方法的局限性。这将有利于金融机构很好地分析风险、控制风险。 相似文献
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文章首先定义了等级数据缺失形态,考虑了等级数据缺失形态下,两个多元正态总体的均值向量的推断问题.在假设两总体协差阵相等的前提下,提出了一类似于Hoteelling T2的枢轴量,并用等矩方法近似它的分布,利用该分布做检验与区间估计.近似的精确性通过蒙特卡洛数据模拟加以说明,模拟结果证明,即使对小样本,该近似结果也非常满意. 相似文献
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基于Monte Carlo方法的机械可靠性仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了可靠性设计与Monte Carlo方法的基本原理,并提出了一种基于Monte Carlo的可靠性仿真方法.应用该方法可以在样本数据有限的情况下,求解机械零部件的可靠度及其置信水平.给出了应用该方法分析工程机械轮胎可靠性的一个算例。 相似文献