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1
1.
基于EVT-BM-FIGARCH的动态VaR风险测度
总被引:6,自引:3,他引:3
肖智
傅肖肖
钟波
《中国管理科学》
2008,16(4):18-23
对金融资产回报,用FIGARCH模型捕捉波动的异方差性和长期记忆性的同时,将回报序列转化为标准残差序列、通过用
EVT-BM
方法拟合标准残差的尾部分布来处理回报序列的厚尾性,建立了金融风险度量模型--基于
EVT-BM
-FIGARCH的动态VaR模型。并用该模型对上证综合指数进行实证分析,结果表明模型能够更精确、合理地度量上证综合指数回报的VaR风险。
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