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商业银行违约概率的测度和评估已被巴塞尔新资本协议内部评级法列为关键内容而日益受到重视。基于此,本文通过文献回顾,从理论分析和实证研究两个维度对我国当前违约损失率的研究现状进行总结,并以此得出目前国内在此领域研究分析中存在的不足,同时也提出了相关的发展建议,希望借此可以为我国未来违约损失率的研究提供一些思考。 相似文献
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巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究 总被引：1，自引：0，他引：1
违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。 相似文献
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