基于双侧等截尾正态分布的过程能力指数

传统过程能力指数基于总体质量特性值服从正态分布假设,而在生产领域中,总体质量特性值的取值往往仅局限于某个实数域区间,在该区间以外反映质量特性值的数据不可能出现。文章基于此背景,给出了分布中心与公差中心重合及不重合两种情况下双侧等截尾正态分布的过程能力指数的计算公式及参数估计方法,并给出了算例分析。     

资产相对价值的VaR和CVaR风险

1VaR和CVaR简介本节将先给出原有的V aR和CVaR的定义,再引出风险资产相对价值这种非负指标的VaR和CVaR的新定义,然后两相比较说明新定义的合理性,最后给出了新定义下两种风险的性质。在现有介绍VaR和CV aR的文献中,我们了解到风险资产的VaR和CV aR可以从收益和损失两方面来定义     

经典詹森指数绩效衡量方法有效性的实证研究--来自中国基金市场的检验

本文以33只封闭式基金为对象,对经典詹森指数绩效衡量方法在中国基金市场上的有效性进行了实证检验,并得出三个主要结论.     

随机变量投影的一种应用

利用随机变量的投影关系,定义了偏方差矩阵,从而导出了逆方差阵元素的一种形式在随机变量是正态的条件,它为判别条件独立性有方便的操作办法。     

多元正态分布广义方差区间估计的改进

讨论了多元正态分布广义方差的区间估计问题,给出了在覆盖率及长度上均优于最优仿射同变区间估计的改进估计．     

不确定环境下产业结构择优评价

针对产业结构择优评价过程中存在的不确定性,文章提出一种群组专家参与的产业结构择优评价方法.分析了影响产业结构择优评价的主要因素,提出对不同来源的评价人群进行问卷调查,采用统计分析的方式获取基于正态分布的产业结构评价值;针对正态分布函数计算负责的特性,利用置信度将正态分布转化成区间数,给出一种群组专家参与的区间型产业结构评价方法用于产业结构的择优评价.最后实证分析了某区域内产业结构升级模式的择优评价过程,验证了本文方法的合理性和可行性.     

正态均值变点识别的非迭代抽样算法

文章提出了估计正态序列均值变点位置的非迭代抽样算法.利用逆贝叶斯公式,得到了变点位置的精确后验分布,通过对该离散分布抽取样本,得到变点位置的贝叶斯估计.模拟显示该算法能有效地估计变点位置,并且计算速度比迭代的Gibbs抽样算法快.     

基于偏斜正态分布的零膨胀负二项层次回归模型的贝叶斯分析

零膨胀负二项(ZINB)层次回归模型是分析散度偏大集群计数数据的有力工具,该模型的基本假设是随机效应和随机误差均服从正态分布.然而,在许多实际应用中,上述假设缺乏稳健性,且相关研究表明,个体内的随机误差以及随机效应将共同导致数据的非正态性特征.基于上述原因,文章将重点考虑基于偏斜正态分布的ZINB层次回归模型的贝叶斯分析问题,与经典的基于似然的方法相比,贝叶斯分析方法具有建模灵活,计算相对简便的优势,特别适合于层次结构较为复杂的模型.     

概率论中随机变量函数若干问题探讨

文章给出了连续型随机变量差以及积的分布密度公式.针对两个独立同服从标准正态分布的随机变量详细推导了其积的分布密度公式和特征函数,并给出了涉及标准正态分布随机变量乘积函数分布的几个结论.     

用“函数模拟、图象变换、应用题建模”探究“正态分布”

一、教材分析(一)教材知识摘要:(1)归纳总体密度曲线近似为正态分布:f(x)=1/(2πδ)~(1/2)e-(x-μ)2/2δ2x∈R;(2)指出曲线性质(5条);(3)可以证明F(x)=φ(x-μ)/δ;(4)例题、解:F(μ+δ)=φ(1)