对关于统计推断性质的十四个难以理解和有待澄清的问题的思考（中）

四、是否应该把非参数和半参数表示法强加进似然方法的框架中?　　但尼尔·贝努利[21]曾预言似然方法拥有渐进有效、对于大多数参数问题行之有效的可计算性等优点。如果参数的数目与观测值的数目成比例地增长,这些优点就会逊色不少。结果的不一致性和识别问题(属于变量误差模型     

一类随机优化问题的最优决策

本文利用随机过程的知识及最优控制理论,对一类带停时的随机控制问题,当,且不总成立的情形进行了推广,并给出了不同初始状态下,最优决策的结构和最佳费用函数。由于将原模型中费用结构中的R-S积分的被积函数由1推广为满足某些条件的一般函数,所以推广后的模型更具一般性。     

关于可求长曲线的研究

本文给出了曲线可求长的充分必要条件．     

中国银行间回购利率已实现跳跃的甄别与建模

以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃行为.将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差,研究了跳跃方差序列的统计特征,并且应用HAR-RV-CJ模型对中国银行问回购利率的已实现波动率进行预测.     

变差可积鞅及条件变差可积鞅的最优系数不等式

设f是条件变差可积鞅 ,则有‖f‖p≤ 1P‖f‖ap　 0 变差可积鞅 ,则‖f‖Ap ≤ 1P‖f‖ap　　 0

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