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采用GARCH族模型对深证成指总体及分阶段收益率的波动性进行统计拟合分析,指出深证成指的波动具有集聚性、持久性、显著的非对称性效应及阶段性特征。以深证成指价格达到最高点的时间点为分界,将整个样本分成两个阶段:在第一阶段,“利好消息”对深证成指的冲击比同等程度的“利空消息”大;在第二阶段,“利空消息”的冲击比同等程度的“利好消息”大。这说明深证市场具有杠杆效应。 相似文献
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上证、深证及道琼斯指数收益率的统计特征 总被引:1,自引:1,他引:0
通过对道琼斯工业平均指数,上证指数和深证成指收益率分布的统计和分析,说明了它们具有“高峰厚尾”、“有偏”等统计现象。经过对数据的对比和处理,以求解释这些统计现象的产生原因。通过对三个指数收益率绝对值的统计分析,得出了收益率绝对值的分布特征。 相似文献
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本文利用时间序列分析中的协整理论对涨跌停板制度实施以来上证综指与深证成指进行了协整分析.利用向量自回归模型和格兰杰因果检验对上证综指和深证成指进行了领先-滞后分析. 相似文献
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选取上证180指数与深证100R指数2007年1月4日至2008年10月31日的时间序列数据,采用协整理论与方法,及格兰杰因果关系检验,运用Eviews3.0软件对两种指数之间的关系进行实证分析.结果表明,两种指数的变动存在长期稳定均衡关系,且他们相互影响. 相似文献
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指数基金虽然是国际上一种成熟的投资基金形式,而我国刚刚处于起步的阶段.上证180指数和深证100指数为指数基金的发展奠定了基础.结合指数基金的运作过程对我国指数基金的现状进行分析,就如何完善我国基金市场提出相夫的建议. 相似文献
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深圳股票市场自2000年9月停止发行新股后,沪、深两市不再有成交额上的竞争.在这种情况下,使用时间序列计量经济学方法对深圳股票市场停止发行新股后的沪、深综合指数序列的关系进行了协整检验.从整个实证检验过程来看,深市停止发行新股并没有改变沪、深两市原有的两市一体的状况. 相似文献
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