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《Journal of Statistical Computation and Simulation》2012,82(5):759-761
In the study of the robust nonparametric regression problem, Oh et al. [The role of pseudo data for robust smoothing with application to wavelet regression, Biometrika 94 (2007), pp. 893–904] developed and named the ES algorithm. In the event that the ES algorithm converges, the robust estimator can be obtained through a sequence of conventional penalized least-squares estimates, the computation of which is fast and straightforward. However, the convergence of the ES algorithm was not established theoretically in Oh et al. In this note, we show that under a certain simple condition, the ES algorithm is monotonic. In particular, the ES algorithm does converge globally in the setting of Oh et al. 相似文献
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入侵检测系统是计算机网络安全系统的一个重要组成部分。目前,入侵检测技术主要分为两种:误用检测和异常检测,本文尝试通过结合二者的优点识别出黑客的入侵行为。 相似文献
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基于t-copula的信用组合一致性风险度量 总被引:1,自引:0,他引:1
刘久彪 《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2011,24(1):81-85
以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性建模中的模型风险。 相似文献
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文章从投资者实际投资时所面临的价格冲击入手,提出了流动性风险的概念,并定义了LOF(Listed Open-end Fund)流动性风险指标L,并利用VaR(Value at Risk)、ES(Expected Shortfall)对流动性风险进行度量。针对L序列厚尾分布的特征,采用极值理论的POT(Peaks Over Threshold)模型对其尾部数据进行建模,能更准确地估计度量流动性风险的工具VaR、ES的值,从而更有效地捕捉投资者所面临的流动性风险。最后利用LOF的1小时交易数据进行了实证研究。 相似文献
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通过对中国大陆、中国香港、美国股市日收益率的分析,运用POT模型对三个股市的市场风险进行测度,得出以下结论:(1)三个股市在日收益率分布特征上具有一定的共性,但中国大陆股市的高收益是建立在高风险基础上的,中国香港股市中存在极端收益的可能性大,美国股市的收益率波动性较小;(2)持有大陆股票存在的期望损失最大,持有美国股票面临的期望损失最小,所以我国各经济主体应共同努力以规避股市市场风险. 相似文献
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本文在极值理论中引入行为金融学,结合标值自激发点过程(MSEPP)刻画股指收益率极端值序列的集聚性、短期相依性,并将传统的超阈值模型所描述的齐次泊松过程拓展为非齐次泊松过程,探讨投资者情绪对极端收益率的冲击。运用风险偏好指数的方法,基于沪深300指数成份股合成中国投资者情绪指数(EMSI),进一步构建MSEPP-EMSI模型预测沪深300指数、上证综合指数及深圳成分指数的极端风险爆发概率,并对其进行动态ES风险测度。实证结果表明,沪深股市在短期内股指连续暴跌现象时有发生,投资者极度负面情绪会加剧股市的剧烈动荡,当考虑投资者情绪对极端风险的冲击时,MSEPP-EMSI模型能有效的提高对极端风险的概率预测精度及ES预测精度。 相似文献
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本文将人工智能技术和网络地理信息系统有机地结合起来,在网络地理信息系统和专家系统结合方面做了较为深入的研究.利用WebGIS技术、ES技术和传统的财务报表分析技术,针对大型企业集团,深入分析了财务宏观决策系统开发的关键技术和存在的问题,提出了相应的解决方案. 相似文献
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金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记性。基于此,将FIGARCH、EVT和Copula有机融合,建立FIGARCH-EVT-Copula模型来估计组合风险值,利用上证指数、深成指数组合进行实证研究。实证研究表明:我国股市波动确实具有长记忆性;FIGARCH-EVT-Copula模型不仅能够准确刻画边缘分布的尖峰厚尾性、异方差性和长记忆性,而且较之于传统模型,该模型能更准确地测度投资组合风险。 相似文献
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随着高校规模的扩大,在校生人数增多及专业设置的多样化,给高校管理及学生综合能力培养带来一定的困难。目前,学生综合能力测评及高校管理专家系统的设计已成为科学研究的热点之一。本专家系统基于Web,以计算机为主要应用载体,采用ASP和SQLServer2000数据库技术,网页制作采用Dream weaver6.0技术,具有较强的综合性,概括性,系统性等特点,能够较好的解决当前高校管理中面临的一些问题。 相似文献