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基于鲁棒控制的期权定价方法 总被引:6,自引:2,他引:4
首先从经济学的行为分析出发 ,在鲁棒控制的框架下给出了期权卖价、买价和公平价格的严格定义 .然后通过求解微分对策 ,得到了定价模型值函数的封闭解 .最后给出了期权价格及其对冲策略的显式表达式 ,并比较了这种期权定价方法与随机方法的优缺点 相似文献
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研究了多变量反馈控制系统的BIBO稳定化问题,对于每一个子系统应用稳定化的局部状态反馈,利用Lyapunov函数和结合矩阵Rlccati方程,导出了保证多变量反馈控制系统BIBO稳定化的条件。所获得的这些条件有所改进,并推广了文献[6]的主要结果。 相似文献
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熊行 《长沙铁道学院学报(社会科学版)》2012,(1):195-197
电动助力转向系统是一个多输入输出非线性系统。本文首先对控制系统做动力学分析,建立动力学模型,在此基础上对系统设计一种基于遗传算法的μ综合方法,借用μ综合问题的常用D-K交替迭代算法,将定标矩阵D和控制器K作为遗传算法的解空间,以最大奇异值作为目标函数来获得最优控制器K,从而获得μ值判定设计控制器对系统有好的性能以及稳定性。 相似文献
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运用现代鲁棒控制理论和线性矩阵不等式方法,对知识型企业高级人才的动态稳定问题进行了研究。将员工招聘及离职人数作为控制变量,考虑到人才流动的不确定性及员工胜任岗位的时滞性,建立了在动态环境中人才队伍不确定时滞系统的控制模型。在鲁棒稳定性能分析的基础上得到了最优保性能控制方法。通过对一家IT企业进行实例分析,验证了所给模型及控制方法的有效性。 相似文献
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齐春燕 《湛江师范学院学报》2011,32(6):47-50
该文研究了不确定时滞奇异系统基于PD观测器的鲁棒控制条件,条件以LMI的形式给出,便于计算出控制增益矩阵和观测器的增益矩阵. 相似文献
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高科技企业知识员工动态稳定控制方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
运用控制论中动态稳定的思想及现代鲁棒控制理论,研究了如何使高科技企业在激烈的市场竞争中保持知识员工动态稳定的问题:首先,结合我国高科技企业实际情况,将知识员工招聘人数及离职人数作为控制变量,建立知识员工管理的线性参数不确定性时变动态模型;然后,在鲁棒稳定性能分析基础上得出最优保性能控制律,以及在各种情况下的管理控制策略;最后,通过对一家大型通讯企业进行实例分析,验证了控制方法的可行性和实用性,为高科技企业制定知识员工人力资源管理策略提供依据. 相似文献
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针对一类具有参数不确定的T akag i-Sugeno(T-S)模糊系统,基于模糊区域的概念研究了其鲁棒控制问题。通过将不确定T-S模糊模型转换为不确定T-S模糊区域模型,并利用Lya-punov稳定性理论,导出了线性矩阵不等式(LM I)形式的鲁棒控制器设计方法。相对于传统设计方法,降低了采用线性矩阵不等式方法求解的难度,并具有良好的鲁棒性能。仿真结果验证了该方法的有效性。 相似文献
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贡振羽 《山西高等学校社会科学学报》2012,24(4):49-52,67
证券行业是影响和推动我国经济发展的重要行业。证券经纪人的稳定与否对于证券行业的稳定健康发展至关重要。我国目前证券经纪人流动太过频繁和无序的状况,为我国证券行业、证券公司乃至证券经纪人本身的发展都带来了极大的不稳定因素。对此,利用现代控制理论中鲁棒控制的思想和求解线性矩阵不等式的模型,研究和讨论证券经纪人达到鲁棒稳定的线性矩阵不等式可行解的存在性,并通过对HT证券公司的实例分析,验证所给模型及控制方法的可行性和实用性,可为解决证券经纪人无序、繁杂流动问题提供新的思路和方法。 相似文献
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基于车辆系统建模中忽略的随机因素,根据伊藤随机微分方程建立随机车辆动力学模型,运用滑模控制研究了具有鲁棒性的随机车辆纵向跟随控制。假设参数有界,设计了一类随机车辆跟随系统的变结构鲁棒控制规律。运用随机车辆跟随系统的稳定性判据分析了控制系统的稳定性,得到控制系统收敛的充分条件。数值仿真表明,根据所设计的鲁棒控制策略,既能达到满意的跟踪性能,又可以有效减弱控制抖动。 相似文献