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现有关于信用违约互换的定价模型中,大都假设回收率与违约概率相互独立。但实际经济中,回收率与违约概率存在着负相关性,尤其在经济衰退时期。文章利用穆迪公司的违约与回收率数据,运用Eviews5.0建立了三种可能的负相关模型,并通过违约概率与违约强度的关系建立了回收率与违约强度的负相关模型。最终选取对数模型来表示这种负相关性,并引入到CDS的定价中去,拓展了现有模型。 相似文献
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正"我国废铅蓄电池正规回收率不足30%,一部分被当作垃圾丢弃,另一部分流向处理过程不规范的小再生铅作坊或个体户,土壤、地表地下水系都面临严重铅污染风险。解决这个问题已迫在眉睫。"全国人大代表、天能集团董事长张天任4日在接受记者采访时,言语里满是担忧。(据3月6日《新华网》消息)张天任代表的担忧自有其担忧的理由,我国现有2亿辆以上的电动自 相似文献
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从对曲斗矿的地质构造、生产布局和技术管理等影响矿井资源回收率的各种因素进行分析,以期在资源枯竭濒临闭坑的老矿区中寻找遗漏煤层,有效地延长老矿井的服务年限。 相似文献
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张亚鸾 《南通工学院学报(社会科学版)》1998,14(1):32-34
本文从加标回收率的定义出发,通过探讨取样方法对加标回收率计算的影响,找出简化加标回收计算的取样技巧。 相似文献
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高妞仙 《山西煤炭管理干部学院学报》2001,14(4):68-69
采用全玻蒸馏器酸化蒸馏法替代酸化--吹气法,对测定硫化物水样进行前处理.通过已知含量的硫化物样品,从三个方面进行了研究,并对全玻蒸馏法的精密度、准确度试验同酸化--吹气法进行了比较,从而得出了用全玻蒸馏器酸化蒸馏法替代酸化--吹气法对硫化物样品进行前处理的可行性. 相似文献
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张婉宁 《中国海洋大学学报(社会科学版)》2005,24(6):31-34
净现值指标的优点是放弃不值得投资的项目,缺点是能放弃具有财务可行性的投资项目,其弊端是能接受本该放弃的投资项目。于是,净现值规则必须改进,其途径是在制定投资决策是考虑投资选择权问题,并使用最低预期资本回收率指标加以补正。投资项目的价值是投资回收价值与延迟投资选择权的价值之和。 相似文献
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杜耀武 《山西煤炭管理干部学院学报》2005,18(1):72-73
通过对传统的扩帮挑顶仓房回采工艺的改进,对边角煤的回收,大大提高了资源回收率,具有一定的推广价值。 相似文献
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本文研究了随机回收率的分布,建立了回收率的双Beta分布密度模型,它具有双峰分布的特点,这与Moody公司的最新研究相吻合,弥补了现有回收率分布模型均为单峰的不足。利用基于数论网格的序贯优化算法对所建模型的参数做出了估计,借助于核密度估计的工具,进行了实证分析,结果表明双Beta模型的拟合误差很小,远小于Beta模型的误差,它是表示回收率理想的模型。最后给出了抽取双Beta分布随机数的方法。 相似文献